Backtesting GEX product API sur huit ans de données SPY

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Backtesting GEX product API sur huit ans de données SPY

Un vendeur d'API d'exposition dealer a analysé ses indicateurs GEX, DEX et VEX sur huit ans de données du S&P 500. Les résultats montrent que la plupart des signaux sont fortement corrélés avec le VIX et n'offrent pas de valeur prédictive supplémentaire. Cette analyse critique remet en question l'utilité réelle des indicateurs de gamma exposure en trading quant.

Le fil de l’événement13 faits · 11 avr. → 18 juil.

11 avr.

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